市场见证了抛售压力，Nifty下跌2.1％，而截至7月12日当周的未平仓合约（OI）上升2.2％。同期，NiftyBank下跌2.87％，OI下跌2.51％。
在接下来的一周中，多达12家F＆O股票将宣布其业绩，包括Tata Elxsi，MindTree，YES Bank，Dabur India，Reliance Industries和RBL Bank。
考虑到盈利季节，股票的特定走势可能会继续，因此通过期权策略进行交易是谨慎的。
关Nifty的期权数据正在向下转移，因为每周期权的买权人正在朝着11,600-11,700下降，而11,500持有近期支撑位。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”从好的方面来看，阻力位于12,000点，而11,300 PE仍然至关重要。如果每周的价格区间狭窄，则更宽的每月价格区间可能会在市场中出现左右摆动。
Nifty银行的期权范围更广，为30,000-31,000，但就目前而言，30,500-30,700仍然是重要的追踪水平。随着期货的OI积累，该指数已获得近30,500的支撑。
波动性下降表明市场可能会保持在当前水平的区间波动。风险晴雨表印度VIX继续走低，本周下跌4.5％，至12点。
波动率下降表明当前水平附近保持稳定。但是，任何高于15的移动都应被视为谨慎的迹象，否则该指数可能会继续在该范围内回旋。
随着Nifty银行在期货上的OI积累良好，价格停滞在30,500，表明该指数可能在下周以30,500-31,000的范围回旋。
因此，建议使用低风险的铁蝴蝶蔓延。Iron Butterfly Spread是一种范围有限的策略，可以低成本提供合理的风险回报。
在这种情况下，我们在ATM买权和卖权附近卖出，并进行套期保值，我们买入OTM卖权和看涨期权。
当我们交易每周期权时，更快的时间衰减将对该策略有利。如果指数在卖出的期权的行权价附近收盘，则会获得最大利润。
作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。
