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富时罗素扩大A股ESG覆盖!2020年3月完成一阶段纳入

2020-09-18 11:58:08来源:第一财经

全球指数和数据提供商FTSE Russell(富时罗素)24日宣布,进一步扩大在亚太地区的可持续发展投资分析。在富时罗素的ESG评级和数据模型中,增加对中国A股的覆盖范围,扩展至目前约800只A股。此举使富时罗素ESG对中国上市公司证券的覆盖范围提升到1800只 。

随着富时罗素不断扩大对A股的纳入,加大对A股ESG评级方面的覆盖也是顺理成章。富时罗素方面对第一财经记者表示,中国A股是全球第二大经济体的增长驱动力,涵盖了从金融服务到科技创新等各类企业股票。中国近年来的政策和发展受到了市场参与者的欢迎。作为2018年富时股票国家分类审核结果的一部分,中国A股作为次级新兴市场从2019年6月开始已在逐步被纳入富时全球股票指数系列(FTSE GEIS),纳入的第一阶段预计于2020年3月完成。

根据今年早些时候的安排,富时罗素于2019年6月开始分三步实施。第一批次的纳入因子为5%,包含1097只A股,第二、第三批次的纳入因子分别为10%,前者已在9月生效,而第三批次的正式生效将在2020年的3月23日(周一开盘),即被动资金将在3月20日(周五)收盘前全部到位。

12月初时,富时罗素方面对第一财经记者表示,目前要等明年3月第三批次纳入结束后,再根据之前纳入的结果来决定如何进行下一阶段的市场咨询和评估;此前,MSCI方面对第一财经记者表示,只有对冲工具缺乏、结算周期短、交易假期不同、综合交易机制待形成等问题解决后,才会进一步将中国A股纳入MSCI指数的议题展开公开咨询。

除了对A股的ESG评级覆盖,此次富时罗素还表示,其对日本证券的ESG研究已扩展至约1300只股票。富时罗素涵盖气候、筛选和ESG评级在内的详细的可持续发展投资分析已覆盖整个亚太地区超过4300多只股票,目前对全球股票的总覆盖量达到7200只,以支持投资人履行尽责管理责任及在全球范围内将ESG融合进其主动和指数化投资策略。

富时罗素的可持续发展投资数据模型提供了广泛的衡量指标,适合多种方式应用,包括如气候风险考量、提供ESG评级和支持与联合国可持续发展目标(UN SDGs)相一致的投资。

伦敦证券交易所集团(LSEG) 亚太区信息服务部负责人、董事总经理白美兰表示:“我们很高兴能够扩大对中国和日本的ESG评级覆盖,这标志着富时罗素正持续增加对亚太市场的投入。全球市场参与者越来越希望能将可持续发展投资纳入其投资理念和主动与指数化投资战略。我们的ESG评级和数据模型详细、结构化且高度透明,向市场参与者和上市公司展示了清晰的标准,以应用于其ESG尽责管理及互动沟通中。”

富时罗素的ESG评级包括一个整体评级,及旗下细分的基础支柱、主题暴露和评分。这些支柱和主题的评估则基于适用于评定每家公司特定情况的300多个独立评估指标。每家符合条件的公司会获得一个分值在0至5分之间的ESG评级,其中5分为最高评分。富时罗素ESG评级与UN SDGs相一致,所有17项可持续发展目标均反映在富时罗素ESG评级框架下的14个主题中。