Shubham Agarwal
我们一次又一次地提醒我们“期权”的特征不断贬值。尽管它的确定性使其成为交易的直接特征。
我们可以将其与定向移动混合使用，其影响是期权的溢价比基础本身更加复杂。
关但是，有很多时间和方法来应对期权的这种浪费特征，但是需要记住一个人想要成为哪种期权编写者，然后再坚持这种编写者的机制。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”今天我们将讨论3种期权编写：
>非定向>有意>定向
非定向写作是大多数期权作家的起点。停滞一两个月卖掉看涨期权和看跌期权可以赚钱，而且变得很方便，因此可以付诸实践。
相信我，这些休止期可以持续足够长的时间，让它迷上它。谈论最近的400点范围，或者到目前为止我交易的最大点是2009-2010年。
在没有任何机制的情况下以书面形式赚钱一样容易，但是如果人们想要为此工作进行全职贸易分配，那么在这种情况下，就必须有一种机制，因为一旦有了趋势性的动作，可能会在短短一个月内破坏一年的回报。
1.有各种各样的工具，从简单的工具（例如Bollinger Bands）（可以谷歌搜索），到最简单的最重的看涨工具，并放置未平仓合约执行价来确定交易范围，可以使用它们来选择执行价而不是随机选择执行价。
2.在进入之前，请务必有一个退出策略（对于任何形式的写作都是正确的）。我求助于购买更多期权（看涨期权和看跌期权比空头期权更高）或将止损设置为所收到溢价的两倍
有意写作：
这是我的最爱之一，其中有明确的意图，这与做空期权的义务一致，因此从技术上讲，无风险买卖做空期权。
例如，如果某人持有股票交易价格为100，并打算以110出售该股票，在这种情况下，继续以110 @ 1的价格卖出看涨期权。如果股票在到期时以114结尾，它将以114出售，期权将亏损4。
调整收到的前期保费（114 – 4 +1）后，该股票将以111出售。另一方面，如果股票不能在下个月再次交付，则可以再出售一个选择权，这反过来会加总售价。
如果打算降低价格看跌期权，可以通过卖出看跌期权来进行类似交易。
警告：记住向市场显示的意图，并通过购买/出售标的物（如果期权因亏损而到期）来兑现。
最后，我们有定向写作：
这是一篇有点复杂的文章，其中用短期权而不是长期权来交易股票的中期观点。
该方法学与有意写作大致相同，只是基础有所不同。
如果股票价格不利地超过某个点，则会观察到止损，而不是潜在的止损，并且交易被退出。
参与导致流动性和更长的停顿期似乎已将参与者推向了这种写作技术。但是，如果有方向性专业知识，那么这很可能是一个赚钱的好人。
警告：我们需要考虑失败。我仍然要说，无论多么有信心，每当写《 Direction》时，都应谨慎选择。它是最远的看涨期权或看跌期权，但仍将保持最大已知损失。
（作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究负责人）
