监管机构Sebi周一在股票衍生品板块的保证金制度方面建立了更强大的风险管理框架。该框架是根据Sebi风险管理审查委员会的建议而准备的。
现在，所有会员都必须按T + 0的标准强制支付商标兑市场保证金（MTM）-在第二天开始交易之前，按照通函的规定。
当前，证券交易所和清算公司向交易成员提供选择在第二天（T + 0）或第二天（T + 1）开始交易之前选择支付MTM的选择。这将具有扩大的利润率，以涵盖在MTM收集过程中经过一段时间可能造成的损失。
关为了使风险保证金期限（MPOR）更加符合金融市场基础架构的原则，Sebi将风险保证金期限从目前的一天增加到了两天。
相关新闻由于原油价格下跌，卢比兑美元汇率上涨10派萨至71.33巴克莱认为油价每桶会受到2美元的冲击，因为病毒担忧威胁到新任SEBI首席政府官的需求，因为Ajay Tyagi的任期即将结束此外，监管机构已要求证券交易所和清算公司根据流动性为每种股票衍生产品估计适当的MPOR，至少要两天，并相应地扩大初始保证金和敞口保证金。
对于初始保证金，修订后的MPOR将通过扩大用于计算最坏情况损失的“价格扫描范围”来生效。
根据金融市场基础设施的原则，中央对手方在构建适当的保证金制度以应对清算产品产生的风险时，会确定并考虑许多因素，包括风险保证金期限或平仓期。
假定的保证金风险期包括市场深度和清算产品的特征。
金融市场中的衍生产品通常是指远期，期货，期权或任何其他预定固定期限的混合合同，其目的是为了履行合同而与指定的不动产或金融资产的价值或证券指数挂钩。
广义上讲，有两种类型的衍生合约-期货和期权。
期货合约是指在未来某个日期购买或出售标的证券的具有法律约束力的协议，而期权合约则赋予合同的购买者或持有者以预定价格购买或出售标的资产的权利（但不是义务）。在指定期间内或结束时。
